מודלים של נתוני פאנל
23 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
אומד משתנים מתערבים של אנדרסון-השייאוThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore Andeאומדן ה"בין" (Between Estimator) עבור נתוני פאנלThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the דגם עיכוב חתך-רוחבCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wשגיאות תקן מסוג Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. Inמבחן גורר-קזואליות של פאנלים של דומיטרסקו-הורליןThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoרגרסיית פאמה-מקבתThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 23
אומד משתנים מתערבים של אנדרסון-השייאואומדן ה"בין" (Between Estimator) עבור נתוני פאנלדגם עיכוב חתך-רוחבשגיאות תקן מסוג Driscoll-Kraayמבחן גורר-קזואליות של פאנלים של דומיטרסקו-הורליןרגרסיית פאמה-מקבתאומדן ההפרש הראשוןמודל פאנל עם אפקטים קבועיםאומדן השיטה המוכללת של מומנטים (GMM)מבחן האוסמן למפרט (FE מול RE)השפעות קבועות אינטראקטיביותקישור גריינג'ר פאנל בוטסטראפ של קוניהאומדן ריבועים פחותים מתוקנן-הטיה (LSDVC)רגרסיית קוונטילים בשיטת המומנטיםמודל אפקטים מקריים מתואמים של מונדלאק-צ'מברלייןמודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלמבחן Panel KSSרגרסיית מעבר חלק בפאנלאומד ממוצע קבוצתי מאוחד (Pooled Mean Group, PMG)OLS מאוחד (Pooled Ordinary Least Squares) עבור נתוני פאנלמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Model) בנתוני פאנלמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Panel Model)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)