Variables instrumentales par moindres carrés en deux étapes (VI/2SLS)
La VI/2SLS est une méthode d'estimation en deux étapes qui retrouve l'effet causal d'un régresseur endogène en isolant la partie de sa variation pilotée par un instrument externe. C'est la stratégie d'identification de référence en économétrie appliquée moderne, développée en détail dans l'ouvrage Mostly Harmless Econometrics (2009) d'Angrist et Pischke.
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Sources
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/iv-2sls
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