Filtre de Kalman robuste
Le filtre de Kalman robuste est une extension du filtre de Kalman classique conçue pour maintenir une estimation d'état fiable lorsque les observations ou le bruit de processus s'écartent de l'hypothèse gaussienne — particulièrement lorsque les données contiennent des valeurs aberrantes, des distributions à queues lourdes ou des erreurs grossières. En remplaçant ou en réduisant le poids de la mise à jour standard des moindres carrés par des corrections basées sur une influence limitée ou une estimation M, il empêche une seule mesure anormale de fausser l'ensemble de l'estimation d'état.
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Sources
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Huber, P. J. & Ronchetti, E. M. (2011). Robust Statistics (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470129906
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/bayesian/robust-kalman-filter
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