Crank-Nicolson-hinnoittelu
Crank-Nicolson-menetelmä on laajalti käytetty implisiittinen äärellisten erotusten menetelmä osakeoptioiden hinnoittelussa käytettävien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden (PDE) ratkaisemiseen. Se tarjoaa toisen kertaluvun tarkkuuden sekä tilassa että ajassa, ehdottoman stabiiliuden, ja sillä voidaan tehokkaasti hinnoitella johdannaisia, joissa on aikaista toteutusta (amerikkalaiset optiot) tai monimutkaisia reunaehtoja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Hull-White ModelKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Lokaali volatiliteetti (Dupire)Kvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- SABR-malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →