Bayesian methods

Filtro de Partículas (Monte Carlo Secuencial)

El filtro de partículas, introducido por Gordon, Salmond y Smith en 1993, es un algoritmo de Monte Carlo secuencial que aproxima la distribución de filtrado bayesiano para modelos de espacio de estados no lineales y no gaussianos. En lugar de rastrear una única mejor estimación, mantiene una nube de N muestras aleatorias ponderadas —partículas— que representan colectivamente la distribución posterior completa de un estado oculto en cada punto del tiempo a medida que llegan nuevas observaciones.

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Regresión bayesiana Filtro de Kalman Cadenas de Markov Monte…Modelo de espacio de est…Cálculo Bayesiano Aproxi…Cálculo bayesiano aproxi…Modelo Bayesiano Jerárqu…Inferencia Bayesiana Din…Red Bayesiana Dinámica Algoritmo Dinámico de Me…

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Fuentes

Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
Doucet, A., Godsill, S. J., & Andrieu, C. (2000). On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering. Statistics and Computing, 10(3), 197–208. DOI: 10.1023/A:1008935410038 ↗
Doucet, A., de Freitas, N., & Gordon, N. (Eds.). (2001). Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer-Verlag. ISBN: 978-0-387-95146-1

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Particle Filter (Sequential Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/es/bayesian/particle-filter

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Regresión bayesianaBayesiano↔ compare
Filtro de KalmanBayesiano↔ compare
Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)Bayesiano↔ compare
Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ compare

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Cálculo Bayesiano Aproximado con Error de Medición Cálculo bayesiano aproximado con datos faltantes Modelo Bayesiano Jerárquico Dinámico Inferencia Bayesiana Dinámica Red Bayesiana Dinámica Algoritmo Dinámico de Metropolis-Hastings Simulación de Monte Carlo Dinámico Filtro de Partículas Dinámico Monte Carlo Secuencial Dinámico Variational Inference Dinámica Filtro de Kalman de Conjunto Filtro de Kalman Jerárquico Filtro de partículas jerárquico Filtro de Kalman Filtro de Kalman con error de medición Simulación Multinivel de Monte Carlo Filtro de partículas con datos faltantes Cálculo bayesiano aproximado robusto Filtro de Kalman Robusto Filtro de Partículas Robusto Monte Carlo Secuencial Robusto Monte Carlo Secuencial Monte Carlo Secuencial con Error de Medición Monte Carlo Secuencial con Datos Faltantes Localización y Mapeo Simultáneos Filtro de Kalman espacial Computación Bayesiana Aproximada de Series Temporales Inferencia bayesiana de series temporales Filtro de Kalman para series temporales MCMC para Series Temporales Filtro de partículas para series temporales Monte Carlo secuencial para series temporales

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