Filtro de Partículas Robusto
El Filtro de Partículas Robusto es un método de Monte Carlo secuencial que rastrea estados ocultos en sistemas no lineales y no gaussianos, manteniéndose resistente a valores atípicos y a la especificación errónea del modelo. Reemplaza la verosimilitud gaussiana estándar con una densidad de cola pesada o de influencia acotada, de modo que las observaciones anómalas reciben una ponderación reducida y no pueden descarrilar la estimación del estado.
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Fuentes
- Ristic, B., Arulampalam, S. & Gordon, N. (2004). Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications. Artech House. ISBN: 978-1580536318
- Hurzeler, M. & Kunsch, H. R. (1998). Monte Carlo approximations for general state-space models. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7(2), 175-193. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Particle Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/es/bayesian/robust-particle-filter
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