Filtro de Kalman Robusto

El Filtro de Kalman Robusto es una extensión del filtro de Kalman clásico diseñada para mantener una estimación de estado fiable cuando las observaciones o el ruido del proceso se desvían de la suposición Gaussiana — particularmente cuando los datos contienen valores atípicos, distribuciones de colas pesadas o errores gruesos. Al reemplazar o dar menor peso a la actualización estándar de mínimos cuadrados con correcciones limitadas por influencia o basadas en M-estimación, evita que una única medición anómala distorsione toda la estimación del estado.