Crank-Nicolson-prissætning
Crank-Nicolson-metoden er en udbredt implicit finitudifferensskema til løsning af partielle differentialligninger (PDL'er) inden for optionsprissætning. Den giver andenordens nøjagtighed i både rum og tid, ubetinget stabilitet og kan effektivt prissætte derivater med tidlig udnyttelse (amerikanske optioner) eller komplekse randbetingelser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/da/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modelKvantitativ finans↔ sammenlign
Refereret af
Similar methods
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →