Oceňování metodou Crank-Nicolson
Metoda Crank-Nicolson je široce používané implicitní schéma konečných diferencí pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE) při oceňování opcí. Poskytuje přesnost druhého řádu v prostoru i čase, bezpodmínečnou stabilitu a dokáže efektivně oceňovat deriváty s prvky předčasného uplatnění (americké opce) nebo složitými okrajovými podmínkami.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model Hull-WhiteKvantitativní finance↔ porovnat
- Lokální volatilita (Dupire)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Model SABRKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →