ক্র্যাঙ্ক-নিকলসন প্রাইসিং
ক্র্যাঙ্ক-নিকলসন পদ্ধতি হল অপশন প্রাইসিং-এ PDE সমাধানের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি ইমপ্লিসিট ফাইনাইট ডিফারেন্স স্কিম। এটি স্থান এবং সময় উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়-ক্রমের নির্ভুলতা, শর্তহীন স্থিতিশীলতা প্রদান করে এবং দ্রুততার সাথে আমেরিকান অপশন বা জটিল বাউন্ডারি কন্ডিশনযুক্ত ডেরিভেটিভসের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- হাল-হোয়াইট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)পরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- SABR মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →