পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ক্র্যাঙ্ক-নিকলসন প্রাইসিং× | হাল-হোয়াইট মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার≠ | Machine learning | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1947 | 1990 |
| প্রবর্তক≠ | John Crank and Phyllis Nicolson | John C. Hull and Alan White |
| ধরন≠ | PDE Solver | Interest Rate Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI ↗ | Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI ↗ |
| অপর নাম | CN Method, Implicit Finite Difference | Extended Vasicek, Generalized Vasicek |
| সম্পর্কিত≠ | 3 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions. | The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|