পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)× | ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থায়ন | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1952 | 2010 |
| প্রবর্তক≠ | Harry Markowitz | Maillard, Roncalli & Teïletche (2010); popularised by Qian (2005) and Bridgewater All Weather |
| ধরন≠ | Mean-variance optimization model | Portfolio weighting model (risk budgeting) |
| মৌলিক উৎস≠ | Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI ↗ | Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | Markowitz portfolio theory, modern portfolio theory, efficient frontier optimization, Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz) | equal risk contribution, ERC portfolio, risk budgeting, All Weather strategy |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Mean-variance portfolio optimization is the foundational model of modern portfolio theory, introduced by Harry Markowitz in 1952. It describes portfolios in an expected-return versus risk (variance) plane and traces the efficient frontier of allocations that offer the highest expected return for each level of risk, covering the minimum-variance portfolio, the maximum-Sharpe-ratio portfolio, and constrained variants. | Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|