ফিলিপস-উলিয়ারিস রেসিডিউয়াল-ভিত্তিক কয়েনটিগ্রেশন পরীক্ষা
ফিলিপস-উলিয়ারিস পরীক্ষা, যা ফিলিপস এবং উলিয়ারিস তাদের ১৯৯০ সালের ইকোনোমেট্রিকা নিবন্ধে প্রবর্তন করেন, তা হলো I(1) ইন্টিগ্রেটেড টাইম সিরিজের একটি সেটের মধ্যে কয়েনটিগ্রেশন না থাকার নাল হাইপোথিসিস পরীক্ষা করার জন্য একটি রেসিডিউয়াল-ভিত্তিক ননপ্যারামেট্রিক পদ্ধতি। এটি কার্নেল-ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ভ্যারিয়েন্স এস্টিমেটর ব্যবহার করে সিরিয়াল কোরিলেশন এবং এন্ডোজেনিটির জন্য কয়েনটিগ্রেটিং রিগ্রেশন থেকে OLS রেসিডিউয়ালগুলিকে সংশোধন করে, যার ফলে দুটি পরিসংখ্যান—Z_alpha (ভ্যারিয়েন্স-রেশিও) এবং Z_t (নরম্যালাইজড কোএফিসিয়েন্ট)—পাওয়া যায়, যাদের অ্যাসিপ্টোটিক ডিস্ট্রিবিউশনগুলি একাধিক স্টোকাস্টিক রিগ্রেসর সহ সিস্টেমগুলির জন্য বিশেষভাবে সারণীবদ্ধ করা হয়েছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ compare
- Phillips-Perron (PP) Unit-Root Testঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →