দুটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনসহ হাতেমি-জে কয়েন্ট্রিগ্রেশন পরীক্ষা
২০০৮ সালে আব্দুলনাসের হাতেমি-জে কর্তৃক প্রবর্তিত হাতেমি-জে কয়েন্ট্রিগ্রেশন পরীক্ষাটি সমন্বিত সময় সিরিজের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যের সম্পর্ক পরীক্ষা করে, যেখানে কয়েন্ট্রিগ্রেটিং ভেক্টরে দুটি অজানা কাঠামোগত বিরতি পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়। এটি পূর্ববর্তী একক-বিরতি পদ্ধতিগুলিকে প্রসারিত করে, যা কয়েন্ট্রিগ্রেটিং রিগ্রেশনের ইন্টারসেপ্ট এবং ঢাল উভয় সহগকে দুটি অভ্যন্তরীণভাবে নির্ধারিত ব্রেকপয়েন্টে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেয়, যা এটিকে প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক বা নীতিগত পরিবর্তনের সময়কালের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ডেটার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ compare
- রেজিম শিফট সহ গ্রেগরি-হ্যানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- লি-স্ট্রাজিকিচ এলএম ইউনিট-রুট টেস্ট উইথ টু স্ট্রাকচারাল ব্রেক্সঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →