Regression modelEconometrics / time series

অরৈখিক স্বয়ং-সম্বন্ধীয় (NAR) মডেল

অরৈখিক স্বয়ং-সম্বন্ধীয় (NAR) মডেলটি ধ্রুপদী স্বয়ং-সম্বন্ধীয় কাঠামোকে প্রসারিত করে, যেখানে অতীতের মান থেকে বর্তমান মানের ম্যাপিং একটি নির্বিচার বা শাসন-পরিবর্তনশীল অরৈখিক ফাংশন অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রধান পরিবারগুলির মধ্যে রয়েছে স্বয়ং-উত্তেজিত প্রান্তিক স্বয়ং-সম্বন্ধীয় (SETAR), মসৃণ রূপান্তর স্বয়ং-সম্বন্ধীয় (STAR), এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক স্বয়ং-সম্বন্ধীয়, যার প্রত্যেকটি একক চলরাশি সময় সিরিজের বিভিন্ন ধরণের অপ্রতিসাম্য, শাসন পরিবর্তন, বা মসৃণ অরৈখিক গতিবিদ্যা ধারণ করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
  2. Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-ar-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateNonlinear AR Model (Nonlinear Autoregressive Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-ar-model · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026