Regression modelEconometrics / time series

শক্তিশালী ARMA মডেল

শক্তিশালী ARMA মডেলটি ক্লাসিক্যাল অটোরেগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যা সংবেদনশীল সর্বনিম্ন-বর্গ লোকসানকে আউটলায়ার-প্রতিরোধী অনুমান পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করে — সাধারণত এম-এস্টিমেটর বা মধ্যক-ভিত্তিক পদ্ধতি। এটি সহগ অনুমান এবং পূর্বাভাসকে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সময় সিরিজের সাধারণ অ্যাডিটিভ আউটলায়ার, লেভেল শিফট বা ইনোভেশনাল আউটলায়ার দ্বারা বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-arma-model · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026