টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার এআরএমএ মডেল (TVP-ARMA)
টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার এআরএমএ (TVP-ARMA) মডেলটি ক্লাসিক্যাল এআরএমএ ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যার মাধ্যমে অটোরেগ্রেসিভ এবং মুভিং-এভারেজ সহগগুলিকে সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে দেয়। একটি স্টেট-স্পেস উপস্থাপনায় এমবেড করা এবং কালম্যান ফিল্টার দ্বারা অনুমান করা, এটি একটি সুস্পষ্ট ব্রেকপয়েন্ট ছাড়াই টাইম সিরিজে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং প্যারামিটার অস্থিরতা ক্যাপচার করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →