ফুরিয়ার ARMA মডেল
ফুরিয়ার ARMA মডেলটি একটি সময় সিরিজের গড় বা প্রবণতার মসৃণ, ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনগুলি ধারণ করার জন্য ক্লাসিক্যাল অটোরেগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (Autoregressive Moving Average) কাঠামোকে নিম্ন-কম্পাঙ্কের ফুরিয়ার (সাইন এবং কোসাইন) পদগুলির সাথে যুক্ত করে। ডামি-ভেরিয়েবল পদ্ধতির বিপরীতে, এর জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনের সময় সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, বরং নমনীয় ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলির মাধ্যমে পরিবর্তনকে আনুমানিক করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ফুরিয়ার এআরডিএল বাউন্ডস টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
- ফুরিয়ার ভিএআর মডেল (Fourier VAR Model)অর্থমিতি↔ compare
- অরৈখিক এআরএমএ মডেল (NARMA)অর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →