اختبار دوميتريسكو-هورلين لسببية غرانجر للبيانات المقطعية
يقوم اختبار دوميتريسكو-هورلين (DH)، الذي قدمته إيلينا-إيفونا دوميتريسكو وكريستوف هورلين في مقالتهما المنشورة عام 2012 في مجلة Economic Modelling، باختبار عدم سببية غرانجر في مجموعات البيانات المقطعية غير المتجانسة. على عكس أساليب سببية البيانات المقطعية القياسية، فإنه يسمح لكل وحدة مقطعية بأن تكون لها علاقتها السببية المميزة الخاصة بها، مما يجعله مناسبًا تمامًا للبيانات الكلية للدول أو الشركات أو المناطق حيث لا يمكن افتراض التجانس.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- "Kónya Bootstrap Panel Granger Causality"الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن