اختبارات التتطابق اللوحية (Pedroni, Kao, Westerlund)
تتحقق اختبارات التطابق اللوحية مما إذا كانت مجموعة من المتغيرات المتكاملة تشترك في علاقة توازن طويلة الأجل مستقرة عبر لوحة من الوحدات المقطعية. يوفر Pedroni (1999، 2004) اختبارات لوحية غير متجانسة مع سبعة إحصائيات، ويقدم Kao (1999) اختبارًا لوحيًا متجانسًا يعتمد على ADF، ويضيف Westerlund (2007) اختبارات قائمة على تصحيح الخطأ قوية ضد الانقطاعات الهيكلية والاعتماد المقطعي.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مقدّر المجموعة المتوسطة المعززة (AMG)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare