Định giá Crank-Nicolson
Phương pháp Crank-Nicolson là một sơ đồ sai phân hữu hạn ẩn được sử dụng rộng rãi để giải các phương trình đạo hàm riêng (PDE) trong định giá quyền chọn. Nó cung cấp độ chính xác bậc hai theo cả không gian và thời gian, tính ổn định không điều kiện, và có thể định giá hiệu quả các công cụ phái sinh có tính năng thực hiện sớm (quyền chọn kiểu Mỹ) hoặc các điều kiện biên phức tạp.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình Hull-WhiteTài chính định lượng↔ so sánh
- Biến động cục bộ (Dupire)Tài chính định lượng↔ so sánh
- Mô hình SABRTài chính định lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Similar methods
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →