ERS Точково-оптимальний тест на одиничний корінь

Точково-оптимальний тест Елліотта-Ротенберга-Стока (ERS), представлений у їхній знаковій статті в Econometrica 1996 року, є майже ефективною параметричною процедурою для перевірки, чи містить одновимірна часова послідовність одиничний корінь. Застосовуючи спочатку GLS-детрендування при ретельно вибраному значенні, близькому до одиниці, а потім обчислюючи статистику типу відношення правдоподібності, він досягає потужності, близької до гауссової потужнісної оболонки, що робить його одним із найпотужніших тестів на одиничний корінь, доступних прикладним економетристам.