Тест Лі-Стразічіча на одиничний корінь з двома структурними розривами (LM Unit-Root Test with Two Structural Breaks)
Тест Лі-Стразічіча (2003) є тестом на одиничний корінь на основі множника Лагранжа (Lagrange Multiplier), який допускає два ендогенні структурні розриви як за нульовою, так і за альтернативною гіпотезами. Запропонований Джунсу Лі та Марком К. Стразічічем, він виправляє фундаментальний недолік попередніх тестів, що базуються на розривах, таких як тест Зівота-Ендрюса, де структурні розриви були дозволені лише за альтернативною гіпотезою. Включаючи розриви за нульовою гіпотезою, тест LS уникає хибних відхилень та забезпечує коректне за розміром виведення за наявності зсувів рівня або тренду.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/lee-strazicich-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Критерій одиничного кореня Ламсдейна-Папелла з двома структурними розривамиЕконометрика↔ compare
- Тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь з одним структурним розривомЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →