Крос-секційний доповнений тест Дікі-Фуллера (CADF)
Крос-секційний доповнений тест Дікі-Фуллера (CADF), запроваджений Песараном (Pesaran, 2007), є тестом на панельну одиничну кореневу систему другого покоління, розробленим для врахування крос-секційної залежності між одиницями панелі. На відміну від тестів на панельну одиничну кореневу систему першого покоління, які припускають крос-секційну незалежність, тест CADF доповнює індивідуальні ADF-регресії крос-секційними середніми значеннями запізнених рівнів та перших різниць, що робить його придатним для макропанелей та міжкраїнових досліджень, де спільні фактори зумовлюють спільний рух.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест CIPSЕконометрика↔ compare
- Тест Песарана CD: Діагностика перехресної залежності для панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →