Тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь з одним структурним розривом
Тест Живота-Ендрюса (ZA), представлений Еріком Животом та Дональдом Ендрюсом у 1992 році, є послідовним тестом на одиничний корінь, який допускає один структурний розрив у невідому дату. Він розширює доповнений тест Дікі-Фуллера, ендогенно обираючи точку розриву, яка надає найсильніші докази проти нульової гіпотези про одиничний корінь, що робить його особливо корисним для макроекономічних та фінансових часових рядів, які могли бути порушені такими подіями, як зміни політики, фінансові кризи чи шоки пропозиції.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Lee-Strazicich TestЕконометрика↔ compare
- Критерій одиничного кореня Ламсдейна-Папелла з двома структурними розривамиЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →