Тест DF-GLS: тест на одиничний корінь Дікі-Фуллера з видаленням тренду за допомогою ЗНМ
Тест DF-GLS, запропонований Елліоттом, Ротенбергом та Стоком (1996), є модифікованою розширеною процедурою Дікі-Фуллера, яка застосовує узагальнені найменші квадрати (ЗНМ) для видалення тренду перед стандартною регресією на одиничний корінь. Видаляючи детерміновані компоненти за локальною альтернативою, а не за нульовою гіпотезою, тест досягає майже оптимальної потужності для виявлення стаціонарності в часових рядах, що робить його кращим тестом на одиничний корінь у прикладній економетриці за наявності тренду або перетину.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- ERS Точково-оптимальний тест на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →