İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Nicel finans›Yerel Volatilite (Dupire)
Regression modelDeterministic Volatility

Yerel Volatilite (Dupire)

Dupire's Local Volatility Model · Ayrıca şöyle bilinir: Deterministic Volatility Function, DVF

Dupire'ın yerel volatilite modeli (1994), piyasa opsiyon fiyatlarından vade ve kullanım fiyatına bağlı bir volatilite fonksiyonu çıkaran deterministik bir çerçevedir. Sabit volatiliteden farklı olarak yerel volatilite, gözlemlenen zımni volatilite gülümsemesine mükemmel şekilde uyar ve Avrupa ve Amerikan opsiyon fiyatlandırması için sonlu fark yöntemleri aracılığıyla uygulanır.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Yerel Volatilite (Dupire)
Bates ModeliCrank-Nicolson Fiyatlama…Riskten Bağımsız Değerle…SABR ModeliCarr-Madan Hızlı Fourier…Otomatik Türev Alma (AD)…Longstaff-Schwartz Yönte…

Ne zaman kullanılır

Ekzotik veya Amerikan opsiyonlarını bir gülümsemeyle tutarlı olarak fiyatlandırmanız gerektiğinde yerel volatilitiyi kullanın. Tek varlık hisse senedi ve döviz piyasalarında esastır. Ancak, yerel volatilite volatilite volatilitesini aşar; volatilite kümelenmesinin önemli olduğu yola bağlı ürünler için daha az uygundur ve ileri eğrilik evrimini kötü tahmin eder.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Piyasa fiyatlarına mükemmel uyum: inşa gereği, gözlemlenen tüm Avrupa opsiyon fiyatlarına uyar
  • Gülümseme ekstrapolasyonu gerekmez: zımni gülümseme doğal olarak yerel volatilite fonksiyonuna gömülüdür
  • Hesaplama açısından verimli: KDD tabanlı fiyatlandırma (Crank-Nicolson), Avrupa ve Amerikan opsiyonları için hızlıdır
  • Sezgisel: volatilite yüzeyi piyasa kotasyonlarından doğrudan gözlemlenebilir
Sınırlılıklar
  • Yapışkan kullanım fiyatı varsayımı: yerel volatilite, spot hareket ettiğinde piyasa gerçekliğiyle eşleşmez
  • İleri eğrilik tahmini: model tipik olarak volatilite volatilitesini hafife alır ve uzun vadeli volatilite türevlerini eksik fiyatlandırır
  • Amerikan opsiyon hassasiyeti: sayısal ayrıştırmaya ve sınır koşullarına oldukça duyarlıdır
  • Yol bağımlılığı: model, volatilite kümelenmesini ve ortalamaya geri dönmeyi göz ardı ederek, volatilitenin yalnızca spot seviyesinin bir fonksiyonu olduğunu varsayar

SSS

Yerel volatilite zımni volatilite ile nasıl ilişkilidir?

Zımni volatilite, Black-Scholes'a takıldığında tek bir opsiyonun piyasa fiyatını geri veren sabit sayıdır. Yerel volatilite, dS = r S dt + sigma_loc(S, t) S dW SDE'sinin tüm opsiyonları tutarlı bir şekilde fiyatlandırdığı bir sigma_loc(S, t) fonksiyonudur. Genel olarak, sabit bir vade üzerindeki yerel volatilite gülümsemesi, yerel volatilite gelecekteki yollar üzerinden ortalama aldığı için zımni gülümsemeden daha düzdür.

Yerel volatilite neden uzun vadeli opsiyonlar için yanlış fiyatlar verir?

Yerel volatilite, volatilitenin tarihe değil, yalnızca spot seviyesine bağlı olduğunu varsayar. Gerçekte, volatilite kümelenme ve ortalamaya geri dönme eğilimi gösterir. Spot hareket ettiğinde, yerel volatilite aniden değişir; ancak gerçek dünyada volatilite daha yavaş sürüklenir. Uzun ufuklarda, bu, yerel volatilitenin volatilite-volatilitesini önemli ölçüde hafife almasına neden olur, bu da varyans ve volatilite türevlerinin yanlış fiyatlandırılmasına yol açar.

Yerel volatiliteyi piyasa fiyatlarından sayısal olarak nasıl hesaplarım?

Opsiyon fiyat yüzeyini düzgün bir şekilde enterpole edin (örneğin, log-kullanım fiyatı ve log-zamanda kübik spline'lar), ardından türevleri sayısal olarak hesaplayın (sonlu farklar veya otomatik farklılaştırma). sigma_loc'u çıkarmak için Dupire'ın formülünü uygulayın. Yapay salınımları önlemek için yüzeyin düzenlileştirilmesi veya düzeltilmesi esastır.

Yerel volatilite negatif spot fiyatlarını işleyebilir mi?

Hayır, yerel volatilite pozitif varlık fiyatları (hisse senetleri, döviz) için tasarlanmış tek faktörlü bir spot modelidir. Negatif olabilen oranlar için, kaydırma ayarlı modeller veya SABR gibi stokastik volatilite modelleri kullanın.

Kaynaklar

  1. Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/quantitative-finance/local-volatility

İlişkili yöntemler

Bates ModeliCrank-Nicolson FiyatlamasıRiskten Bağımsız DeğerlemeSABR Modeli

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Bates ModeliNicel finans↔ karşılaştır
  • Crank-Nicolson FiyatlamasıNicel finans↔ karşılaştır
  • Riskten Bağımsız DeğerlemeNicel finans↔ karşılaştır
  • SABR ModeliNicel finans↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Bates ModeliCarr-Madan Hızlı Fourier Dönüşümü (1999)Crank-Nicolson FiyatlamasıOtomatik Türev Alma (AD) ile Yunan HarfleriLongstaff-Schwartz YöntemiSABR Modeli

Benzer yöntemler

Black-Scholes-Merton Opsiyon Fiyatlama ModeliSABR ModeliBates ModeliLibor Piyasa ModeliCarr-Madan Hızlı Fourier Dönüşümü (1999)Merton Sıçrama-Yayılma ModeliRiskten Bağımsız Değerleme

İlgili referans kavramlar

Ito Hesabı ve Stokastik EntegrasyonIto FormülüStokastik Diferansiyel DenklemlerBrown Hareketi ve Stokastik Hesapİto İntegraliBrown Hareketi ve Stokastik Hesap

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Local Volatility (Dupire) (Dupire's Local Volatility Model). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/quantitative-finance/local-volatility · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Bruno Dupire
Subfamily
Deterministic Volatility
Year
1994
Type
Equity/FX Model
İlişkili yöntemler
Bates ModeliCrank-Nicolson FiyatlamasıRiskten Bağımsız DeğerlemeSABR Modeli
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil