Sağlam Hausman Belirtim Testi
Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test · Ayrıca şöyle bilinir: robust hausman specification test, cluster-robust hausman test, Robust Hausman Testi
Sağlam Hausman Testi, panel-veri modellerinde sabit etkiler ve rassal etkiler tahmin edicileri arasında seçim yapmak için kullanılan, değişen varyans ve otokorelasyona dayanıklı Hausman belirtim testinin bir versiyonudur. 1978 tarihli Hausman testine ve Arellano (1993) tarafından geliştirilen ilişkili etkilerin sağlam (robust) işlemine dayanmaktadır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel verilerde en az yaklaşık 50 gözleminiz olduğunda ve sabit etkiler ile rassal etkiler belirtimleri arasında seçim yapmanız gerektiğinde, özellikle de panel hataları değişen varyanslı veya seri olarak ilişkili olabileceğinden klasik Hausman testinin güvenilmez olduğu durumlarda bu testi kullanın. Bir panel yapısının mevcut olduğunu, tutarlı bir sabit etkiler tahmin edicisinin bulunduğunu ve sağlam (küme-sağlam) standart hataların uygulandığını varsayar. Çok küçük paneller için uygun değildir: 20 birimden az olduğunda vahşi bootstrap tercih edilir ve 10 birimden az olduğunda permütasyon testi daha iyi bir seçenektir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Klasik Hausman testinin çökebileceği değişen varyans ve otokorelasyon altında geçerliliğini korur.
- Sabit etkiler ve rassal etkiler panel modelleri arasında ilkeli, veriye dayalı bir seçim sunar.
- Panel verilerde yaygın olan kümelenmiş ve sabit olmayan hata varyansına tolerans gösteren sağlam bir varyansa doğrudan dayanır.
- Güvenilir olması için makul büyüklükte bir panel (en az yaklaşık 50 gözlem) gerektirir.
- Çok küçük panellerde güvenilmez hale gelir: 20 birimden az olduğunda vahşi bootstrap tercih edilir ve 10 birimden az olduğunda permütasyon testi.
- Tutarlı bir sabit etkiler tahmin edicisinin bulunmasına ve sağlam kovaryansın doğru şekilde belirtilmesine bağlıdır.
SSS
Sağlam Hausman testi klasik olandan nasıl farklıdır?
Klasik Hausman testi, rassal etkiler tahmin edicisinin tam verimli olduğunu varsayar, bu nedenle varyansı iki tahmin edicinin varyanslarının basit farkıdır. Değişen varyans veya otokorelasyon altında bu varsayım başarısız olur ve istatistik güvenilmez veya hatta negatif olabilir. Sağlam versiyon, o varyansı sağlam (küme-sağlam) bir kovaryans ile değiştirerek geçerli bir Wald tipi ki-kare istatistiği verir.
Anlamlı bir sonuç ne anlama gelir?
Büyük, anlamlı bir istatistik, rassal etkiler varsayımını reddeder: birim etkileri öngörücülerle ilişkili görünmektedir, bu nedenle sabit etkiler tahmin edicisi tutarlı bir seçimdir. Anlamlı olmayan bir sonuç, aynı zamanda daha verimli olan rassal etkilerle tutarlıdır.
Ne kadar örneklem büyüklüğüne ihtiyacım var?
Testin güvenilir olması için en az yaklaşık 50 gözlem. 20 panel biriminden az olduğunda vahşi bootstrap tercih edilir ve 10 birimden az olduğunda permütasyon testi daha uygundur.
Sağlam standart hataları kullanmak zorunda mıyım?
Evet. Sağlam varyantın tüm amacı, sabit etkiler ve rassal etkiler tahminleri arasındaki karşıtlığın, değişen varyans ve otokorelasyona izin veren sağlam bir kovaryans ile ağırlıklandırılmasıdır, bu nedenle sağlam (küme-sağlam) standart hatalar uygulanmalıdır.
Kaynaklar
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/statistics/robust-hausman-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Permütasyon (Rastgeleleştirme) Testiİstatistik↔ karşılaştır
- Panel Veri Rastgele Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Regresyon Çıkarımı için Wild Bootstrapİstatistik↔ karşılaştır