เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)× | มูลค่าความเสี่ยง× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงิน | การเงิน |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2010 | 2007 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Maillard, Roncalli & Teïletche (2010); popularised by Qian (2005) and Bridgewater All Weather | Jorion (textbook benchmark); popularised by RiskMetrics / J.P. Morgan |
| ประเภท≠ | Portfolio weighting model (risk budgeting) | Financial risk measure |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI ↗ | Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956 |
| ชื่อเรียกอื่น | equal risk contribution, ERC portfolio, risk budgeting, All Weather strategy | VaR, value-at-risk, delta-normal VaR, historical simulation VaR |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 5 |
| สรุป≠ | Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy. | Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel market-risk framework. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|