เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)× | แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงิน | การเงิน |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1998 | 2009 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test) | Fulvio Corsi |
| ประเภท≠ | Statistical hypothesis tests on VaR violation sequences | Linear time-series regression for volatility |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI ↗ | Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | VaR backtest, Kupiec test, Christoffersen test, Dynamic Quantile test | HAR-RV, heterogeneous autoregressive realized volatility, Corsi HAR model, HAR-RV Modeli (Heterogeneous Autoregressive Realized Volatility) |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 5 |
| สรุป≠ | VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test. | The HAR-RV model, introduced by Fulvio Corsi in 2009, forecasts realized volatility by decomposing it into daily, weekly, and monthly components. It is a simple linear regression that mirrors how market participants with different investment horizons react to volatility, and it naturally captures the long-memory behaviour of volatility. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|