ScholarGate
ผู้ช่วย

เปรียบเทียบวิธี

ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้

การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)×ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)×
สาขาวิชาเศรษฐมิติเศรษฐมิติ
ตระกูลRegression modelRegression model
ปีกำเนิด20042010
ผู้ริเริ่มPedroni; Kao; WesterlundEberhardt & Teal; Bond & Eberhardt
ประเภทPanel cointegration testHeterogeneous panel data estimator
แหล่งต้นตำรับPedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI ↗Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
ชื่อเรียกอื่นPedroni cointegration test, Kao cointegration test, Westerlund cointegration test, panel long-run equilibrium testsAMG estimator, augmented mean group, Artırılmış Ortalama Grup Tahmincisi (AMG)
ที่เกี่ยวข้อง34
สรุปPanel cointegration tests check whether a set of integrated variables share a stable long-run equilibrium relationship across a panel of cross-sectional units. Pedroni (1999, 2004) provides heterogeneous-panel tests with seven statistics, Kao (1999) gives an ADF-based homogeneous-panel test, and Westerlund (2007) adds error-correction-based tests robust to structural breaks and cross-sectional dependence.The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectional dependence. It approximates the unobserved common dynamic process driving all units and folds it into unit-by-unit regressions, then averages the results.
ScholarGateชุดข้อมูล
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED

ไปที่หน้าค้นหา ดาวน์โหลดสไลด์

ScholarGateเปรียบเทียบวิธี: Panel Cointegration Tests · Augmented Mean Group Estimator. สืบค้นเมื่อ 2026-06-18 จาก https://scholargate.app/th/compare