ScholarGate
ผู้ช่วย

เปรียบเทียบวิธี

ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้

การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)×แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Data×
สาขาวิชาเศรษฐมิติเศรษฐมิติ
ตระกูลRegression modelRegression model
ปีกำเนิด20042014
ผู้ริเริ่มPedroni; Kao; WesterlundHsiao (textbook treatment); within transformation of panel data
ประเภทPanel cointegration testPanel data regression
แหล่งต้นตำรับPedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI ↗Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI ↗
ชื่อเรียกอื่นPedroni cointegration test, Kao cointegration test, Westerlund cointegration test, panel long-run equilibrium testsfixed effects model, within estimator, panel fixed-effects regression, Panel Veri — Sabit Etkiler Modeli
ที่เกี่ยวข้อง35
สรุปPanel cointegration tests check whether a set of integrated variables share a stable long-run equilibrium relationship across a panel of cross-sectional units. Pedroni (1999, 2004) provides heterogeneous-panel tests with seven statistics, Kao (1999) gives an ADF-based homogeneous-panel test, and Westerlund (2007) adds error-correction-based tests robust to structural breaks and cross-sectional dependence.The Panel Data Fixed Effects model estimates relationships from panel data (the same units observed over several time periods) while controlling for unit- and/or time-specific effects, supporting causal inference. It is developed as the within estimator in standard treatments such as Hsiao's Analysis of Panel Data (2014).
ScholarGateชุดข้อมูล
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED

ไปที่หน้าค้นหา ดาวน์โหลดสไลด์

ScholarGateเปรียบเทียบวิธี: Panel Cointegration Tests · Panel Fixed Effects. สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/compare