เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perron	การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอน
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1988 (base); 2000s (nonlinear extensions)	1988
ผู้ริเริ่ม	Phillips & Perron (1988); nonlinear extensions by Kapetanios, Shin & Snell (2003) and related authors	Peter C. B. Phillips and Pierre Perron
ประเภท	Unit root test with nonlinear adjustment	Hypothesis test (unit root)
แหล่งต้นตำรับ	Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.	Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346.
ชื่อเรียกอื่น	Nonlinear PP test, Nonlinear Phillips-Perron test, PP unit root test with nonlinear adjustment, nonlinear PP	PP test, PP unit root test, Phillips-Perron test, nonparametric unit root test
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Nonlinear Phillips-Perron unit root test extends the classic PP test by allowing the adjustment toward equilibrium to follow a nonlinear path — such as a smooth transition or threshold mechanism — rather than assuming a constant linear speed of adjustment. This makes it more powerful when the true data-generating process involves regime-dependent or asymmetric mean-reversion dynamics.	The Phillips-Perron (PP) test is a nonparametric unit root test for time series that corrects for serial correlation and heteroscedasticity in the error term without adding lagged differences. Introduced by Phillips and Perron (1988), it applies a kernel-based long-run variance estimator to adjust the Dickey-Fuller statistic, making it robust to a wide class of weakly dependent error processes.