ScholarGate
Msaidizi
Regression model

Mchanganuo wa Kutokuwa na Utulivu wa Kimahesabu (Heston)

Mchanganuo wa kutokuwa na utulivu wa kimahesabu ni mfumo wa kuweka bei wa chaguo na hatari katika muda unaoendelea ambapo kutokuwa na utulivu hufuata mchakato wake wa nasibu badala ya kubaki kuwa wa mara kwa mara. Mchanganuo wa Heston, ulioanzishwa na Steven Heston mnamo 1993, huipa kiwango cha mraba (CIR) mienendo inayorejea kwa wastani na hutoa bei ya chaguo katika umbizo lililofungwa; ni sawa na GARCH katika muda unaoendelea.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniPakua slaidi

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Ramani ya mbinu

Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.

Mchanganuo wa Kutokuwa na Utulivu wa Kimahesabu (Heston)
Mifumo ya Hatari ya Miko…Modeli wa GARCH (Utabiri…Mifumo ya Kumbukumbu-Nde…Data ya Masafa ya Juu na…Uboreshaji wa Pato la Pa…Kielelezo cha GARCH cha…Uthamini wa Chaguo la Bi…Mfumo wa Kuweka Bei wa C…Mfumo wa Hatari wa Vipen…Kalman Filter

+10 zaidi

Vyanzo

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/sw/finance/stochastic-volatility-model

Mbinu ipi?

Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.

Linganisha bega kwa bega →

Imerejelewa na

Kielelezo cha GARCH cha BayesianUthamini wa Chaguo la Binomiali (Cox-Ross-Rubinstein)Mfumo wa Kuweka Bei wa Chaguo wa Black-Scholes-MertonMfumo wa Hatari wa Vipengele (Fama-French, APT)Kalman FilterKielelezo cha ARCH kisicho cha Mstari (NARCH)Mfumo wa EGARCH Usio wa MstariNadharia ya Hisa Zinazotambulika na Muundo wa HARModeli Robust ARCHMfumo Imara wa GARCHKielelezo cha Autoregressive chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-AR)Mfumo wa ARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-ARCH)Kielelezo cha DCC-GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMfumo wa EGARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKielelezo cha GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-GARCH)

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →

ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/finance/stochastic-volatility-model · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026