Regression model

Vipimo vya Hatari ya Mkia (Expected Shortfall, Vipimo vya Spectral, Vipimo vya Expectile)

Vipimo vya hatari ya mkia hupima usambazaji wa hasara zaidi ya Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — hasara inayotarajiwa ikizingatiwa kuwa VaR imezidi — ni kipimo kikuu cha hatari chenye mshikamano, kilichofafanuliwa na Artzner, Delbaen, Eber na Heath (1999) na kuonyeshwa kuwa na mshikamano na Acerbi na Tasche (2002). Vipimo vya spectral na vinavyotokana na expectile huupanua.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniPakua slaidi

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Ramani ya mbinu

Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.

Tail Risk Measures

Nadharia ya Thamani Iliy…Modeli wa GARCH (Utabiri…Urejeshaji wa Njia ya Vi…Regression ya Kiasi (Qua…Kielelezo cha Mabadiliko…Mfumo wa Ugawaji Mali wa…Mfumo wa HAR-RV wa Matum…Biashara ya Jozi (Usuluh…Mfumo wa Pato la Fedha w…

Vyanzo

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/sw/finance/tail-risk-measures

Mbinu ipi?

Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.

Linganisha bega kwa bega →

Imerejelewa na

Mfumo wa Ugawaji Mali wa Black-Litterman Mfumo wa HAR-RV wa Matumizi Halisi ya Kutikisika Biashara ya Jozi (Usuluhishi wa Takwimu)Mfumo wa Pato la Fedha wa Uwiano wa Hatari (Mchango Sawa wa Hatari)

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →