Crank-Nicolson-prissättning
Crank-Nicolson-metoden är ett allmänt använt implicit finita differensschema för att lösa partiella differentialekvationer (PDE) vid optionsprissättning. Den ger andragradsnoggrannhet i både rum och tid, ovillkorlig stabilitet och kan effektivt prissätta derivat med tidiga inlösningsfunktioner (amerikanska optioner) eller komplexa randvillkor.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ jämför
- SABR-modellKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →