Metoda Crank-Nicolson
Metoda Crank-Nicolson este un schemă implicită cu diferențe finite utilizată pe scară largă pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale (EDP) în prețurile opțiunilor. Aceasta oferă acuratețe de ordinul doi atât în spațiu, cât și în timp, stabilitate necondiționată și poate prețui eficient instrumente derivate cu caracteristici de exercitare timpurie (opțiuni americane) sau condiții la limită complexe.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul Hull-WhiteFinanțe cantitative↔ compară
- Volatilitatea locală (Dupire)Finanțe cantitative↔ compară
- Modelul SABRFinanțe cantitative↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →