Wycena Crank-Nicolson
Metoda Crank-Nicolson jest szeroko stosowanym, niejawnym schematem różnic skończonych do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (RRC) w wycenie opcji. Zapewnia dokładność drugiego rzędu zarówno w przestrzeni, jak i czasie, bezwarunkową stabilność i może efektywnie wyceniać instrumenty pochodne z cechami wcześniejszego wykonania (opcje amerykańskie) lub złożonymi warunkami brzegowymi.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model Hull-White'aFinanse ilościowe↔ porównaj
- Zmienność lokalna (Dupire)Finanse ilościowe↔ porównaj
- Model SABRFinanse ilościowe↔ porównaj
Cytowana przez
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →