Szybka transformata Fouriera Carr-Madana
Szybka transformata Fouriera Carr-Madana (1999) to wysoce wydajna metoda obliczania cen opcji dla szerokiego zakresu cen wykonania przy użyciu funkcji charakterystycznych i FFT. Umożliwia szybkie wyceny opcji europejskich w dowolnym modelu ze znaną funkcją charakterystyczną (Heston, skoki Mertona, Variance Gamma), przy złożoności obliczeniowej skalującej się logarytmicznie wraz z liczbą cen wykonania.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/carr-madan-fft
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model BatesaFinanse ilościowe↔ porównaj
- Zmienność lokalna (Dupire)Finanse ilościowe↔ porównaj
- Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaFinanse ilościowe↔ porównaj
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →