Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) er en familie av beregningsalgoritmer for å trekke utvalg fra komplekse sannsynlighetsfordelinger, oftest de posteriore fordelingene som oppstår i Bayesiansk inferens. I stedet for å beregne posteriore fordelinger analytisk – noe som sjelden er mulig for realistiske modeller – konstruerer MCMC en Markovkjede hvis stasjonære fordeling er den tiltenkte posteriore fordelingen, og trekker avhengige utvalg fra den, noe som muliggjør full sannsynlighetsinferens for praktisk talt enhver modell.