Crank-Nicolson-prijsbepaling
De Crank-Nicolson-methode is een veelgebruikt impliciet eindigedifferentieschema voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen (PDV's) bij optieprijsbepaling. Het biedt een tweede-orde nauwkeurigheid in zowel ruimte als tijd, onvoorwaardelijke stabiliteit, en kan efficiënt derivaten prijzen met vroege uitoefeningskenmerken (Amerikaanse opties) of complexe randvoorwaarden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Hull-White ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Lokale volatiliteit (Dupire)Kwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →