Machine learningNumerical Methods

Penghargaan Crank-Nicolson

Kaedah Crank-Nicolson ialah skim perbezaan terhingga implisit yang digunakan secara meluas untuk menyelesaikan PDE dalam penetapan harga opsyen. Ia memberikan ketepatan tertib kedua dalam kedua-dua ruang dan masa, kestabilan tanpa syarat, dan boleh menetapkan harga derivatif dengan ciri pelaksanaan awal (opsyen Amerika) atau keadaan sempadan yang kompleks dengan cekap.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiApply, compare, get guidance

Tools & resources

Muat turun slaid

Learn & explore

VideoTidak lama lagi

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Penghargaan Crank-Nicolson

Model Hull-White Volatiliti Lokal (Dupire)Model SABR

Sumber

Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.