Regression model

M推定量（ロバスト回帰）

M推定量は、Peter J. Huberの研究（Huber & Ronchetti, 2009）で定式化された、最尤推定のロバストな一般化です。これは、各残差を二乗する代わりに、有界な損失関数を適用することで、外れ値に起因する大きな残差が適合を支配するのではなく、その影響を軽減します。

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M推定量（ロバスト回帰）

Huber, P. J., & Ronchetti, E. M. (2009). Robust Statistics (2nd ed.). Wiley. link ↗
Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. link ↗

ScholarGate. (2026, June 1). M-Estimators (Robust Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/m-estimator

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