Metodi matematici e quantitativi
Questo campo (categoria JEL C) comprende i metodi matematici e statistici dell'economia — in primo luogo l'econometria, ovvero l'applicazione dell'inferenza statistica ai dati economici per la misurazione, la verifica di ipotesi e la previsione.
Scope
Il campo copre la teoria e i metodi econometrici (regressione, serie storiche, dati panel e microeconometria), i metodi matematici e computazionali, la teoria dei giochi come metodo e il disegno sperimentale, fornendo la strumentazione quantitativa utilizzata in tutta l'economia.
Sub-topics
- General
- Metodi e metodologia econometrica e statistica: generale
- Modelli a equazione singola • variabili singole
- Modelli a equazioni multiple o simultanee • variabili multiple
- Metodi econometrici e statistici: argomenti speciali
- Modellistica econometrica
- Metodi matematici • modelli di programmazione • modellistica matematica e di simulazione
- Teoria dei giochi e teoria della contrattazione
- Metodologia per la raccolta e la stima dei dati • programmi informatici
- Progettazione degli esperimenti
Core questions
- Come possono essere misurate le relazioni economiche a partire dai dati?
- Come possono essere identificati e stimati gli effetti causali?
- Come si modellano le serie storiche e i dati panel in economia?
- Come vengono verificate rigorosamente le ipotesi economiche?
- Come possono essere utilizzati i modelli per effettuare previsioni?
Key concepts
- Regressione e stima
- Identificazione e causalità
- Verifica di ipotesi
- Eteroschedasticità e inferenza robusta
- Stazionarietà e cointegrazione
- Equazioni simultanee
- Previsione
Key theories
- La fondazione dell'econometria
- Frisch (che coniò il termine «econometria») e la Società Econometrica si proposero di unificare la teoria economica, la matematica e la statistica.
- L'approccio probabilistico
- Haavelmo ha rifondato l'econometria su basi probabilistiche esplicite, rendendo possibile l'inferenza statistica sulle relazioni economiche e il programma delle equazioni simultanee.
- Inferenza robusta
- Gli errori standard «robusti» eteroschedasticità-consistenti di White hanno reso possibile un'inferenza valida senza ipotesi distributive restrittive.
- Serie storiche e cointegrazione
- Il quadro della cointegrazione e della correzione dell'errore di Engle e Granger ha trasformato la modellazione delle serie storiche economiche non stazionarie.
History
L'econometria è emersa negli anni trenta con la Società Econometrica (Frisch) e il programma della Cowles Commission, posta su basi statistiche dall'approccio probabilistico di Haavelmo (1944). L'econometria delle serie storiche (Box-Jenkins, poi la cointegrazione di Engle-Granger), i metodi robusti e microeconometrici (White, Heckman) e la moderna «rivoluzione della credibilità» nell'inferenza causale hanno successivamente ridisegnato il campo.
Debates
- Metodi strutturali versus forme ridotte e approcci sperimentali
- Gli economisti dibattono il compromesso tra modelli strutturali guidati dalla teoria e approcci quasi-sperimentali basati sul disegno di ricerca per l'identificazione causale.
- Come trattare i dati non stazionari
- I problemi di regressione spuria hanno motivato il quadro della cointegrazione e il persistente dibattito sulla specificazione delle serie storiche.
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- L'econometria coincide con la statistica?
- L'econometria applica ed estende i metodi statistici ai problemi peculiari dei dati economici — dati osservazionali, simultaneità e necessità di identificare relazioni causali economiche.
- Che cos'è l'identificazione?
- L'identificazione riguarda la possibilità di ricavare in linea di principio un parametro di interesse (ad esempio un effetto causale) dai dati e dalle ipotesi assunte, indipendentemente dalla precisione con cui viene stimato.