Penentuan Harga Crank-Nicolson
Metode Crank-Nicolson adalah skema beda hingga implisit yang banyak digunakan untuk menyelesaikan PDE dalam penentuan harga opsi. Metode ini memberikan akurasi orde kedua baik dalam ruang maupun waktu, stabilitas tanpa syarat, dan dapat secara efisien menentukan harga turunan dengan fitur eksekusi dini (opsi Amerika) atau kondisi batas yang kompleks.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model Hull-WhiteKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Volatilitas Lokal (Dupire)Keuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model SABRKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →