Machine learningNumerical Methods
תמחור בשיטת קרנק-ניקולסון
שיטת קרנק-ניקולסון היא סכמת הפרשים סופיים סמויה (implicit finite difference scheme) נפוצה לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDEs) בתמחור אופציות. היא מספקת דיוק מסדר שני הן במרחב והן בזמן, יציבות בלתי מותנית, ויכולה לתמחר ביעילות נגזרים עם תכונות מימוש מוקדם (אופציות אמריקאיות) או תנאי שפה מורכבים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל הול-ווייטמימון כמותי↔ השוואה
- תנודתיות מקומית (Dupire)מימון כמותי↔ השוואה
- מודל SABRמימון כמותי↔ השוואה