Échantillonnage par hypercube latin — Conception de simulation stratifiée

L'échantillonnage par hypercube latin (LHS) est une conception stratifiée qui remplit l'espace pour les expériences informatiques, introduite par McKay, Beckman et Conover en 1979. Il divise la plage de chaque variable d'entrée en strates de probabilité égale et tire exactement un échantillon par strate, garantissant que l'espace d'entrée complet est couvert avec beaucoup moins d'évaluations de modèle que ne le requiert la simulation de Monte Carlo standard. Il est couramment associé à l'analyse de sensibilité globale — en particulier aux indices de Sobol — pour quantifier dans quelle mesure chaque entrée contribue à la variabilité de la sortie.