Estimador de Theil-Sen
El estimador de Theil-Sen es un método de regresión lineal robusto que estima la pendiente como la mediana de las pendientes calculadas sobre todos los pares de puntos de datos. Introducido por Henri Theil en 1950 y extendido por P. K. Sen en 1968, tolera valores atípicos en la respuesta con un punto de ruptura de aproximadamente el 29%.
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Fuentes
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/theil-sen-estimator
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