Regresión Robusta con Estimador W (Welsch / Tukey Bisquare)
El estimador W es una familia de variantes robustas de estimadores M para regresión lineal que utilizan las funciones de ponderación bisquare de Tukey y de Welsch, introducidas en la línea de trabajo que se remonta a Beaton y Tukey (1974). Debido a que sus ponderaciones caen rápidamente a cero a medida que un residuo crece, resiste los valores atípicos con más fuerza que el estimador M de Huber.
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Fuentes
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/w-estimator
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