Estimación Robusta de la Covarianza (MCD)
La Estimación Robusta de la Covarianza mediante el Mínimo Determinante de la Covarianza (MCD) estima un vector de media multivariante y una matriz de covarianza que no se ven distorsionados por valores atípicos. El algoritmo Fast-MCD de Rousseeuw y Van Driessen (1999), basándose en el trabajo anterior de Rousseeuw sobre estimación robusta, lo hizo práctico.
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Fuentes
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/robust-covariance
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